- Betingat väntevärde, martingaler och stokastiska integraler i diskret tid, stopptider, Girsanovtransformen.
-
Martingaler i kontinuerlig tid, Brownsk rörelse, Ito integral och Ito lemma.
-
martingalrepresentationssatsen, stokastiska differentialekvationer, Ito diffusionsprocesser, Kolmogorovs ekvationer, Feynman-Kac formel, stopptider och stopptissatsen.
SF2971 Martingaler och stokastiska integraler 7,5 hp
Information per kursomgång
Information för VT 2025 TTMAM m.fl. programstuderande
- Studielokalisering
KTH Campus
- Varaktighet
- 2025-01-14 - 2025-03-16
- Perioder
- P3 (7,5 hp)
- Studietakt
50%
- Anmälningskod
61209
- Undervisningsform
Normal Dagtid
- Undervisningsspråk
Engelska
- Kurs-PM
- Kurs-PM är inte publicerat
- Antal platser
Ingen platsbegränsning
- Målgrupp
Sökbar för alla program under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.
- Planerade schemamoduler
- [object Object]
- Schema
Kontakt
Kursplan som PDF
Notera: all information från kursplanen visas i tillgängligt format på denna sida.
Kursplan SF2971 (VT 2022–)Rubriker med innehåll från kursplan SF2971 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )
Innehåll och lärandemål
Kursinnehåll
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
-
formulera och förklara centrala definitioner och satser gällande martingaler och stokastiska integraler;
-
lösa grundläggande problem gällande martingaler och stokastiska integraler, och tillämpa dess metoder på stokastiska processer.
Kurslitteratur och förberedelser
Särskild behörighet
- Engelska B / Engelska 6
- Slutförd avancerad kurs i sannolikhetsteori (SF2940 eller motsvarande)
Utrustning
Ingen information tillagd
Kurslitteratur
Ingen information tillagd
Examination och slutförande
När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.
Betygsskala
A, B, C, D, E, FX, F
Examination
- TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.
Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.
Möjlighet till komplettering
Ingen information tillagd
Möjlighet till plussning
Ingen information tillagd
Examinator
Etiskt förhållningssätt
- Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
- Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
- Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.
Ytterligare information
Kursrum i Canvas
Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.
Ges av
Huvudområde
Matematik
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Påbyggnad
Ingen information tillagd