SF2971 Martingaler och stokastiska integraler 7,5 hp

• Betingat väntevärde, martingaler och stokastiska integraler i diskret tid, stopptider, Girsanovtransformen.

• Martingaler i kontinuerlig tid, Brownsk rörelse, Ito integral och Ito lemma.

• martingalrepresentationssatsen, stokastiska differentialekvationer, Ito diffusionsprocesser, Kolmogorovs ekvationer, Feynman-Kac formel, stopptider och stopptissatsen.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

• formulera och förklara centrala definitioner och satser gällande martingaler och stokastiska integraler;

• lösa grundläggande problem gällande martingaler och stokastiska integraler, och tillämpa dess metoder på stokastiska processer.

• Engelska B / Engelska 6
• Slutförd avancerad kurs i sannolikhetsteori (SF2940 eller motsvarande)

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

• TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Boualem Djehiche

• Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
• Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
• Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.