Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida

SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp

Information per kursomgång

Termin

Kursplan som PDF

Notera: all information från kursplanen visas i tillgängligt format på denna sida.

Kursplan SF2942 (VT 2022–)
Rubriker med innehåll från kursplan SF2942 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande arbitrageteori för deterministiska betalningsflöden och finansiella derivat, kvadratiska kriterier för optimal hedging och investering, portföljanalys med nyttoteori, teori för riskmått och användning av riskmått i portföljvalsproblem.

Lärandemål

Studenten ska kunna formulera samt tillämpade teoretiska koncepten och de matematiska metoderna inom portföljoptimering och riskteori.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

  • Engelska B / Engelska 6
  • Slutförd kurs i flervariabelanalys (SF1626, SF1674 eller motsvarande)
  • Slutförd kurs i linjär algebra (SF1624, SF1672 eller motsvarande)
  • Slutförd kurs i matematisk statistik (SFSF1918, SF1922 eller motsvarande).

Rekommenderade förkunskaper

Slutförda kurser i optimeringslära (SF1811, SF1861 eller motsvarande) och sannolikhetsteori (SF2940 eller likadant).

Kurslitteratur

Du hittar information om kurslitteratur antingen i kursomgångens kurs-PM eller i kursomgångens kursrum i Canvas.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi, Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå