Grundläggande arbitrageteori för deterministiska betalningsflöden och finansiella derivat, kvadratiska kriterier för optimal hedging och investering, portföljanalys med nyttoteori, teori för riskmått och användning av riskmått i portföljvalsproblem.
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp
Om kursomgång
Gäller för kursomgång
HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande
Målgrupp
Ingen information tillagdDel av program
Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap, åk 2, Villkorligt valfri
Masterprogram, industriell ekonomi, åk 1, FMIB, Obligatorisk
Masterprogram, industriell ekonomi, åk 1, OSYT, Villkorligt valfri
Masterprogram, matematik, åk 1, Valfri
Masterprogram, matematik, åk 2, Valfri
Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik, åk 1, Valfri
Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik, åk 2, Valfri
Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik, åk 2, FMIA, Obligatorisk
Perioder
P1 (7,5 hp)Varaktighet
Studietakt
50%
Undervisningsform
Normal Dagtid
Undervisningsspråk
Engelska
Studielokalisering
KTH Campus
Antal platser
Ingen platsbegränsning
Planerade schemamoduler
Kurs-PM
Kurs-PM är inte publiceratSchema
Länk till SchemaKursval
Gäller för kursomgång
HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande
Anmälningskod
51482
Kontakt
Gäller för kursomgång
HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande
Kontaktperson
Nacira Agram (nacira@kth.se)
Examinator
Ingen information tillagdKursansvarig
Ingen information tillagdLärare
Ingen information tillagdInnehåll och lärandemål
Kursinnehåll
Lärandemål
Studenten ska kunna formulera samt tillämpade teoretiska koncepten och de matematiska metoderna inom portföljoptimering och riskteori.
Kurslitteratur och förberedelser
Särskild behörighet
- Engelska B / Engelska 6
- Slutförd kurs i flervariabelanalys (SF1626, SF1674 eller motsvarande)
- Slutförd kurs i linjär algebra (SF1624, SF1672 eller motsvarande)
- Slutförd kurs i matematisk statistik (SFSF1918, SF1922 eller motsvarande).
Rekommenderade förkunskaper
Slutförda kurser i optimeringslära (SF1811, SF1861 eller motsvarande) och sannolikhetsteori (SF2940 eller likadant).
Utrustning
Kurslitteratur
Hult, Lindskog, Hammarlid and Rehn: Risk and Portfolio Analysis: Principles and Methods, Springer
Examination och slutförande
När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.
Betygsskala
Examination
- TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.
Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.
Möjlighet till komplettering
Möjlighet till plussning
Examinator
Etiskt förhållningssätt
- Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
- Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
- Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.