-
Optimal kontroll. Dynamisk programmering och HJB ekvationer, verifikationssatsen. Linjär kvadratisk regulator. Optimal investering och Mertons fondseparationssats. Martingaltekniker.
-
Filtrering. lcke-linjär filtrering och Fujisaki-Kallianpur-Kunita ekvationerna. Kalman- och Wonham-filter. Optimal kontroll under partiella observationer. Partiellt observerad linjär kvadratisk regulator. Optimal investering under partial! information.
-
Ekonomiska jämviktsmodeller i kontinuerlig tid.