Grundläggande arbitrageteori för deterministiska betalningsflöden och finansiella derivat, kvadratiska kriterier för optimal hedging och investering, portföljanalys med nyttoteori, teori för riskmått och användning av riskmått i portföljvalsproblem.
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp
Information per kursomgång
Information för HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande
- Studielokalisering
KTH Campus
- Varaktighet
- 2024-08-26 - 2024-10-27
- Perioder
- P1 (7,5 hp)
- Studietakt
50%
- Anmälningskod
51482
- Undervisningsform
Normal Dagtid
- Undervisningsspråk
Engelska
- Kurs-PM
- Kurs-PM är inte publicerat
- Antal platser
Ingen platsbegränsning
- Målgrupp
- Ingen information tillagd
- Planerade schemamoduler
- [object Object]
- Schema
- Del av program
Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap, åk 2, Villkorligt valfri
Masterprogram, industriell ekonomi, åk 1, FMIB, Obligatorisk
Masterprogram, industriell ekonomi, åk 1, OSYT, Villkorligt valfri
Masterprogram, matematik, åk 1, Valfri
Masterprogram, matematik, åk 2, Valfri
Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik, åk 1, Valfri
Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik, åk 2, Valfri
Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik, åk 2, FMIA, Obligatorisk
Kontakt
Kursplan som PDF
Notera: all information från kursplanen visas i tillgängligt format på denna sida.
Kursplan SF2942 (VT 2022–)Rubriker med innehåll från kursplan SF2942 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )
Innehåll och lärandemål
Kursinnehåll
Lärandemål
Studenten ska kunna formulera samt tillämpade teoretiska koncepten och de matematiska metoderna inom portföljoptimering och riskteori.
Kurslitteratur och förberedelser
Särskild behörighet
- Engelska B / Engelska 6
- Slutförd kurs i flervariabelanalys (SF1626, SF1674 eller motsvarande)
- Slutförd kurs i linjär algebra (SF1624, SF1672 eller motsvarande)
- Slutförd kurs i matematisk statistik (SFSF1918, SF1922 eller motsvarande).
Rekommenderade förkunskaper
Slutförda kurser i optimeringslära (SF1811, SF1861 eller motsvarande) och sannolikhetsteori (SF2940 eller likadant).
Utrustning
Ingen information tillagd
Kurslitteratur
Hult, Lindskog, Hammarlid and Rehn: Risk and Portfolio Analysis: Principles and Methods, Springer
Examination och slutförande
När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.
Betygsskala
A, B, C, D, E, FX, F
Examination
- TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.
Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.
Möjlighet till komplettering
Ingen information tillagd
Möjlighet till plussning
Ingen information tillagd
Examinator
Etiskt förhållningssätt
- Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
- Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
- Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.
Ytterligare information
Kursrum i Canvas
Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.
Ges av
Huvudområde
Industriell ekonomi, Matematik
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Påbyggnad
Ingen information tillagd