Presentation av examensarbete Kandidat
Titel: Designing a FIX based trade capture feed
Respondent: Sophia Ångström
Opponent:
Språk: Svenska
Tid: Onsdag, 2012-06-20 kl 15
Plats: Sparbösserummet, Erik Penser Bank, Biblioteksgatan 9 Stockholm (Önskemål om deltagande anmäls till Anders Sjögren 087904420 senast 20 juni kl 0900)
Sammanfattning
Varje dag omsätts aktier för ca 10 miljarder SEK på Stockholmsbör- sen. Detta sker via miljontals elektroniska meddelanden som processas på microsekund basis av olika aktörer. För att hantera och lagra denna infor- mation krävs komplexa system samt en standard för meddelandetrafiken. Hos bankerna finns det normalt sätt flera olika system som används vid orderläggning mot börsen. Varje system känner till sina egna ordrar och avslut. I vissa situationer finns det dock behov av att skapa ett system som känner till samtliga avslut och ordrar som banken gjort. Använd- ningsområdet är till exempel att mata ett backoffice system på en bank med avslut men även möjliggöra övervakning samt avstämningsrapporter. Detta görs normalt sätt med hjälp av en så kallad Drop copy session som konsoliderar avslut från flera orderläggningssystem. Projektet gick ut på att utveckla ett program som klarar av att koppla upp sig mot ett börssystem (tex NASDAQOMX alternativt Burgundy) via FIX protokollet som är en industristandard för elektronisk handel och sedan prenumerera på avslut. Dessa avslut skall sedan sparas ned i ett lämpligt format (flatfile eller databas). Sessionen som skapas mot börsen skall vara av typ Drop copy. En java baserad lösning som skriver ner ordrar/avslut i en sql server databas utvecklades framgångsrikt och produktionsattes hos uppdragsgi- varen 2012-06-08.