- Optimal kontroll. Dynamisk programmering och HJB ekvationer, maximumprincipen.
- Bakåt stokastiska differentialekvationer.
- framåt-bakåt stokastiska differentialekvationer. Dualitet.
- Medelfältskontroll.
- Medelfältsspel.
- Tillämpningar.
FSF3971 Optimal stokastisk kontroll och bakåt stokastiska differentialekvationer 7,5 hp
Information per kursomgång
Information för VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande
- Studielokalisering
KTH Campus
- Varaktighet
- 2024-01-16 - 2024-06-03
- Perioder
- P3 (3,0 hp), P4 (4,5 hp)
- Studietakt
25%
- Anmälningskod
60783
- Undervisningsform
Normal Dagtid
- Undervisningsspråk
Engelska
- Kurs-PM
- Kurs-PM är inte publicerat
- Antal platser
Ingen platsbegränsning
- Målgrupp
Endst doktorander.
- Planerade schemamoduler
- [object Object]
- Schema
- Schema är inte publicerat
- Del av program
- Ingen information tillagd
Kontakt
Boualem Djehiche (boualem@kth.se)
Kursplan som PDF
Notera: all information från kursplanen visas i tillgängligt format på denna sida.
Kursplan FSF3971 (VT 2019–)Rubriker med innehåll från kursplan FSF3971 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )
Innehåll och lärandemål
Kursinnehåll
Lärandemål
Efter avklarad kurs förväntas studenterna
-
Redogöra för dynamiska programmeringsprincipen och dess koppling till partiella differentialekvationer
-
Ha god förståelse för maximumprincipen.
-
Ha god förståelse för bakåt stokastiska differentialekvationer.
-
Redogöra för grunderna i medelfältsspel och kopplingar till BSDE.
-
Förklara och motivera metoderna i olika tillämpningar
-
Lösa problem och diskutera forskningsfrågor i relation till teorin
Kurslitteratur och förberedelser
Särskild behörighet
Civilingenjörsexamen eller magisterexamen i matematik, tillämpad matematik eller närliggande område, inklusive 30hp i matematik, samt SF3940 Sannolikhetsteori.
Utrustning
Ingen information tillagd
Kurslitteratur
Litteraturen består av en förlaga till boken:
T. Basar, B. Djehiche and H. Tembine (2014-2017), Mean-Field-Type Game: Foundations and New Directions
Examination och slutförande
När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.
Betygsskala
P, F
Examination
- HEM1 - Hemuppgifter, 3,5 hp, betygsskala: P, F
- TENM - Muntlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.
Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.
Hemtal och muntlig tentamen.
Övriga krav för slutbetyg
Hemtal och muntlig tentamen.
Möjlighet till komplettering
Ingen information tillagd
Möjlighet till plussning
Ingen information tillagd
Examinator
Etiskt förhållningssätt
- Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
- Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
- Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.
Ytterligare information
Kursrum i Canvas
Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.
Ges av
Huvudområde
Denna kurs tillhör inget huvudområde.
Utbildningsnivå
Forskarnivå
Påbyggnad
Ingen information tillagd
Kontaktperson
Boualem Djehiche (boualem@kth.se)