AI1177 Finansiell ekonometri 7,5 hp

• Finansiella tidsserier och datakällor
• Klassisk linjär regressionsanalys
• Deskriptiv statistik av fastighets- och finansdata
• Ekonometrisk analys av univariata tidsserier
• Ekonometrisk analys av multivariata tidsserier
• Tidsvarierande parametrar, volatilitet och korrelationer

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

• Analysera priser och avkastningar för viktiga ekonomiska tidsserier med fokus på fastighets- och finansmarknader
• Estimera linjära univariata och multivariata ekonometriska modeller för ekonomiska tidsserier med hjälp av datorstöd
• Utföra prediktioner och hypotesprövningar med hjälp av datorstöd
• Tolka och analysera resultat som baseras på tidsserieekonometriska metoder

Avklarad kurs: AI1178 Tillämpad matematik och statistik för ekonomer.

• Brooks, C.: Introductory Econometrics for Finance, senaste versionen, Cambridge University Press: Cambridge.
• Wooldridge, J.: Introductory Econometrics: A Modern Approach, senaste versionen, Cengage Learning: Mason, OH.
• Föreläsningsmaterial och övningsmaterial, samt datamaterial från främst webbaserade datakällor.

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

• INL1 - Inlämningsuppgift, 3,5 hp, betygsskala: P, F
• TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Plussare: Redan godkända (A-E) tentamina kan inte skrivas igen.

Bertram Steininger

• Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
• Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
• Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.